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nicai0609
213 Stars 92 Forks MIT License 27 Commits 1 Opened issues

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Python CTP API

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一、简介

此CTP Python API在windows上由于Python3.X系列互不兼容,所以之前的老版本(v6.3.19)分别编译了Python3.7和Python3.8的版本,新版本(v6.6.1)只编译了Python3.8的版本,windows上使用时请务必安装对应Python版本,linux上无此问题。
该API是用swig方法在官方C++ API上编译得到,完全开源,有兴趣自己编译的读者windows64版可以参考笔者 CTP Python API及Demo(利用Swig封装)Windows版(traderapi)这篇博客,Linux版只需要参考笔者其他博客,更改下makefile即可。
此方法编译得到的API在数据结构,参数名,函数名及用法上与C++版API完全一致,十分容易上手。
Github上如果不方便下,请到gitee上下载 https://gitee.com/nicai0609/Python-CTPAPI 或者扫码进入QQ群群文件中下载。编译维护不易,欢迎star,fork鼓励。

二、文件清单

.
|-- 6.6.1P1_API接口说明_20210805.chm //官方文档,也可至http://www.sfit.com.cn/下载(加了日期便于区别版本)
|-- demo  //相关demo,见下面章节详述
|   |-- calculate_volume_delta.py
|   |-- candle_demo.py
|   |-- md_demo.py
|   |-- td_demo(auth).py
|   `-- td_demo.py
|-- LICENSE
|-- README.md  //本文档
|-- v6.3.19_P1_20200106   //CTP生产版本,用于正式交易或连simnow
|   |-- linux   //linux下版本(不区分Python3.X系列,通用)
|   |   |-- libthostmduserapi_se.so
|   |   |-- libthosttraderapi_se.so
|   |   |-- thostmduserapi.py
|   |   |-- _thostmduserapi.so
|   |   |-- thosttraderapi.py
|   |   `-- _thosttraderapi.so
|   `-- win64   //windows下版本,由于Python3.7和Python3.8不兼容,现同时提供两种
|       |-- py37 //Python3.7版本
|       |   |-- _thostmduserapi.pyd   //交易库转换文件
|       |   `-- _thosttraderapi.pyd   //行情库转换文件
|       |-- py38 //Python3.8版本
|       |   |-- _thostmduserapi.pyd
|       |   `-- _thosttraderapi.pyd
|       |-- thostmduserapi.py      //行情头文件(以下4个文件对于Python3.7和Python3.8版本是共用的)
|       |-- thostmduserapi_se.dll  //行情官方动态库
|       |-- thosttraderapi.py      //交易头文件
|       `-- thosttraderapi_se.dll  //交易官方动态库
|-- v6.3.19_T1_20200423 //CTP评测版本,用于穿透式认证评测,文件内容具体同上说明
|   |-- linux
|   |   |-- libthostmduserapi_se.so
|   |   |-- libthosttraderapi_se.so
|   |   |-- thostmduserapi.py
|   |   |-- _thostmduserapi.so
|   |   |-- thosttraderapi.py
|   |   `-- _thosttraderapi.so
|   `-- win64
|       |-- py37
|       |   |-- _thostmduserapi.pyd
|       |   `-- _thosttraderapi.pyd
|       |-- py38
|       |   |-- _thostmduserapi.pyd
|       |   `-- _thosttraderapi.pyd
|       |-- thostmduserapi.py
|       |-- thostmduserapi_se.dll
|       |-- thosttraderapi.py
|       `-- thosttraderapi_se.dll
|-- v6.6.1_P1_20210406 //CTP生产版本,用于正式交易或连simnow,该版本官方新增了一些函数,具体参考chm文档
|   |-- linux
|   |   |-- libthostmduserapi_se.so
|   |   |-- libthosttraderapi_se.so
|   |   |-- thostmduserapi.py
|   |   |-- _thostmduserapi.so
|   |   |-- thosttraderapi.py
|   |   `-- _thosttraderapi.so
|   `-- win64
|       |-- py38
|       |   |-- _thostmduserapi.pyd
|       |   `-- _thosttraderapi.pyd
|       |-- thostmduserapi.py
|       |-- thostmduserapi_se.dll
|       |-- thosttraderapi.py
|       `-- thosttraderapi_se.dll
`-- v6.6.1_P1_CP_20210406 //CTP评测版本
    |-- linux
    |   |-- libthostmduserapi_se.so
    |   |-- libthosttraderapi_se.so
    |   |-- thostmduserapi.py
    |   |-- _thostmduserapi.so
    |   |-- thosttraderapi.py
    |   `-- _thosttraderapi.so
    `-- win64
        |-- py38
        |   |-- _thostmduserapi.pyd
        |   `-- _thosttraderapi.pyd
        |-- thostmduserapi.py
        |-- thostmduserapi_se.dll
        |-- thosttraderapi.py
        `-- thosttraderapi_se.dll

三、请求函数及数据结构

所有函数名、参数及参数数据结构都是与官方

C++
版一致的,可以参见上期技术官网文档。以登录请求为例:
官方C++版:
函数名
virtual int ReqUserLogin(CThostFtdcReqUserLoginField *pReqUserLoginField, int nRequestID) = 0;
调用方法
CThostFtdcReqUserLoginField reqUserLogin = { 0 };
strcpy_s(reqUserLogin.BrokerID, “0000”);
strcpy_s(reqUserLogin.UserID, “00001”);
strcpy_s(reqUserLogin.Password, “123456”); 
m_pUserApi->ReqUserLogin(&reqUserLogin, nRequestID++);
Python版:
函数名
def ReqUserLogin(self, pReqUserLoginField: 'CThostFtdcReqUserLoginField', nRequestID: 'int') -> "int":
调用方法
loginfield = api.CThostFtdcReqUserLoginField()
loginfield.BrokerID="0000"
loginfield.UserID="00001"
loginfield.Password="123456"
tradeapi.ReqUserLogin(loginfield,0)
所有的函数名均可以在相应头文件底部
class CThostFtdcTraderApi
class CThostFtdcMdApi
中查到,函数声明中自带了参数类型,参数结构直接在头文件中搜索就可以。至于对应的函数怎么用,请参考附带官方文档。以登录为例,找到文档中
/6.6.1P1_API接口说明/交易接口/CThostFtdcTraderApi/ReqUserLogin
这里面写的非常清楚。

四、回调函数及数据结构

所有函数名、参数及参数数据结构都是与官方

C++
版一致的,可以参见上期技术官网文档。以登录响应为例: 官方C++版:
函数名
virtual void OnRspUserLogin(CThostFtdcRspUserLoginField *pRspUserLogin, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast) {};
调用方法为继承该函数所在类,重写该函数调用。
Python版:
函数名
def OnRspUserLogin(self, pRspUserLogin: 'CThostFtdcRspUserLoginField', pRspInfo: 'CThostFtdcRspInfoField', nRequestID: 'int', bIsLast: 'bool') -> "void":
调用方法同样是继承所在CThostFtdcTraderSpi类,重写该函数,实现自己需要的逻辑。
所有的函数名均可以在头文件底部
class CThostFtdcTraderSpi
class CThostFtdcMdSpi
中查到,函数名中自带了参数类型,参数结构直接在头文件中搜索就可以。

五、Demo及其用法

将tddemo(auth).py文件直接拷贝到API库交易相关文件(3个)同一文件夹中,切换到该目录运行Python tddemo(auth).py即可直接运行。此时如下几个文件应该在一个文件夹底下:

.
|-- _thosttraderapi.pyd
|-- td_demo(auth).py
|-- thosttraderapi.py
`-- thosttraderapi_se.dll
md_demo.py用法相同。
  • tddemo.py实现了简单的登录,查询结算单,确认结算单并买开一手rb1909合约的功能。注意,要将tddemo.py顶部的几个参数改为你自己测试环境参数;合约过期的话要换成非过期合约。
  • md_demo.py实现了订阅"au1912","IC1909","i2001","TA001"这4个合约的功能,并将收取行情存入csv,可以修改subID列表订阅别的合约,同时也要注意修改底部的行情前置地址。
  • td_demo(auth).py实现了加入认证功能后的登录报单等功能,适用于正式生产上。
  • candle_demo.py实现了绘制K线图数据功能

六、常见问题

1. 运行时“ImportError: DLL load failed: 找不到指定的模块”

首先确认运行的python版本,运行

python -V
,确保是对应的Python版本(目前仅支持Python3.7和Python3.8版本)。如果版本没有问题,windows上搜索“微软常用运行库合集64位” 安装,linux上确保so所在目录在环境变量LDLIBRARYPATH中。

2.出错直接退出

通常都是类型对象为None,却直接使用了该对象的成员变量。以查结算单为例,返回回调中,如果输出结算单内容通常直接写成:

def OnRspQrySettlementInfo(self, pSettlementInfo: 'CThostFtdcSettlementInfoField', pRspInfo: 'CThostFtdcRspInfoField', nRequestID: 'int', bIsLast: 'bool') -> "void":
    print ("content:",pSettlementInfo.Content)
这时如果查到结算单自然没有问题,但如果查回结算单为空则直接出错退出,因为pSettlementInfo是None类型。所以正确写法应该先判断是否为空,写成如下:
def OnRspQrySettlementInfo(self, pSettlementInfo: 'CThostFtdcSettlementInfoField', pRspInfo: 'CThostFtdcRspInfoField', nRequestID: 'int', bIsLast: 'bool') -> "void":
    if  pSettlementInfo is not None :
        print ("content:",pSettlementInfo.Content)

3.API调用init后为啥没有任何反应(demo运行没有任何反应或者没有OnFrontConnected回调)?

先检查网络链路是否畅通,可以telnet一下CTP前置地址,是否通畅。再检查API版本是否正确,连生产或者simnow现必须是v6.3.19P120200106或者v6.6.1P120210406版本api,评测请用v6.3.19T120200423或者v6.6.1P1CP_20210406。详细参考如下: image

4.运行mddemo没有收到行情?

请参考CTP程序化交易入门系列之四:行情订阅常见问题解答这篇博客

七、欢迎交流

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