一、简介

此CTP Python API在windows上由于Python3.X系列互不兼容，所以分别编译了Python3.7和Python3.8的版本，windows上使用时请务必安装对应Python版本，linux上无此问题。该API是用swig方法在官方C++ API上编译得到，完全开源，有兴趣自己编译的读者windows64版可以参考笔者 CTP Python API及Demo（利用Swig封装）Windows版（traderapi）这篇博客，Linux版只需要参考笔者其他博客，更改下makefile即可。此方法编译得到的API在数据结构，参数名，函数名及用法上与C++版API完全一致，十分容易上手。
Github上如果不方便下，请到gitee上下载 https://gitee.com/nicai0609/Python-CTPAPI 或者扫码进入QQ群群文件中下载。编译维护不易，欢迎star，fork鼓励。

二、文件清单

.
|-- 6.3.19_API接口说明_20200511.chm //官方文档，也可至http://www.sfit.com.cn/下载(加了日期便于区别版本)
|-- demo  //相关demo，见下面章节详述
|   |-- calculate_volume_delta.py
|   |-- candle_demo.py
|   |-- md_demo.py
|   |-- td_demo(auth).py
|   `-- td_demo.py
|-- LICENSE
|-- README.md  //本文档
|-- v6.3.19_P1_20200106   //CTP生产版本，用于正式交易或连simnow
|   |-- linux   //linux下版本（不区分Python3.X系列，通用）
|   |   |-- libthostmduserapi_se.so
|   |   |-- libthosttraderapi_se.so
|   |   |-- thostmduserapi.py
|   |   |-- _thostmduserapi.so
|   |   |-- thosttraderapi.py
|   |   `-- _thosttraderapi.so
|   `-- win64   //windows下版本，由于Python3.7和Python3.8不兼容，现同时提供两种
|       |-- py37 //Python3.7版本
|       |   |-- _thostmduserapi.pyd   //交易库转换文件
|       |   `-- _thosttraderapi.pyd   //交易库转换文件
|       |-- py38 //Python3.8版本
|       |   |-- _thostmduserapi.pyd
|       |   `-- _thosttraderapi.pyd
|       |-- thostmduserapi.py      //行情头文件（以下4个文件对于Python3.7和Python3.8版本是共用的）
|       |-- thostmduserapi_se.dll  //行情官方动态库
|       |-- thosttraderapi.py      //交易头文件
|       `-- thosttraderapi_se.dll  //交易官方动态库
`-- v6.3.19_T1_20200423  //CTP评测版本，用于穿透式认证评测，文件内容具体同上说明
    |-- linux
    |   |-- libthostmduserapi_se.so
    |   |-- libthosttraderapi_se.so
    |   |-- thostmduserapi.py
    |   |-- _thostmduserapi.so
    |   |-- thosttraderapi.py
    |   `-- _thosttraderapi.so
    `-- win64
        |-- py37
        |   |-- _thostmduserapi.pyd
        |   `-- _thosttraderapi.pyd
        |-- py38
        |   |-- _thostmduserapi.pyd
        |   `-- _thosttraderapi.pyd
        |-- thostmduserapi.py
        |-- thostmduserapi_se.dll
        |-- thosttraderapi.py
        `-- thosttraderapi_se.dll

三、请求函数及数据结构

所有函数名、参数及参数数据结构都是与官方

C++

virtual int ReqUserLogin(CThostFtdcReqUserLoginField *pReqUserLoginField, int nRequestID) = 0;

CThostFtdcReqUserLoginField reqUserLogin = { 0 };
strcpy_s(reqUserLogin.BrokerID, “0000”);
strcpy_s(reqUserLogin.UserID, “00001”);
strcpy_s(reqUserLogin.Password, “123456”); 
m_pUserApi->ReqUserLogin(&reqUserLogin, nRequestID++);

def ReqUserLogin(self, pReqUserLoginField: 'CThostFtdcReqUserLoginField', nRequestID: 'int') -> "int":

loginfield = api.CThostFtdcReqUserLoginField()
loginfield.BrokerID="0000"
loginfield.UserID="00001"
loginfield.Password="123456"
tradeapi.ReqUserLogin(loginfield,0)

class CThostFtdcTraderApi

class CThostFtdcMdApi

/6.3.15_API接口说明/交易接口/CThostFtdcTraderApi/ReqUserLogin

四、回调函数及数据结构

所有函数名、参数及参数数据结构都是与官方

C++

virtual void OnRspUserLogin(CThostFtdcRspUserLoginField *pRspUserLogin, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast) {};

def OnRspUserLogin(self, pRspUserLogin: 'CThostFtdcRspUserLoginField', pRspInfo: 'CThostFtdcRspInfoField', nRequestID: 'int', bIsLast: 'bool') -> "void":

class CThostFtdcTraderSpi

class CThostFtdcMdSpi

五、Demo及其用法

将tddemo(auth).py文件直接拷贝到API库交易相关文件(3个)同一文件夹中，切换到该目录运行Python tddemo(auth).py即可直接运行。此时如下几个文件应该在一个文件夹底下：

.
|-- _thosttraderapi.pyd
|-- td_demo(auth).py
|-- thosttraderapi.py
`-- thosttraderapi_se.dll

• tddemo.py实现了简单的登录，查询结算单，确认结算单并买开一手rb1909合约的功能。注意，要将tddemo.py顶部的几个参数改为你自己测试环境参数；合约过期的话要换成非过期合约。
  
• md_demo.py实现了订阅"au1912","IC1909","i2001","TA001"这4个合约的功能，并将收取行情存入csv，可以修改subID列表订阅别的合约，同时也要注意修改底部的行情前置地址。
• td_demo(auth).py实现了加入认证功能后的登录报单等功能，适用于正式生产上。
• candle_demo.py实现了绘制K线图数据功能

六、常见问题

1. 运行时“ImportError: DLL load failed: 找不到指定的模块”

首先确认运行的python版本，运行

python -V

2.出错直接退出

通常都是类型对象为None，却直接使用了该对象的成员变量。以查结算单为例，返回回调中，如果输出结算单内容通常直接写成：

def OnRspQrySettlementInfo(self, pSettlementInfo: 'CThostFtdcSettlementInfoField', pRspInfo: 'CThostFtdcRspInfoField', nRequestID: 'int', bIsLast: 'bool') -> "void":
    print ("content:",pSettlementInfo.Content)

def OnRspQrySettlementInfo(self, pSettlementInfo: 'CThostFtdcSettlementInfoField', pRspInfo: 'CThostFtdcRspInfoField', nRequestID: 'int', bIsLast: 'bool') -> "void":
    if  pSettlementInfo is not None :
        print ("content:",pSettlementInfo.Content)

3.API调用init后为啥没有任何反应（demo运行没有任何反应或者没有OnFrontConnected回调）？

先检查网络链路是否畅通，可以telnet一下CTP前置地址，是否通畅。再检查API版本是否正确，连生产或者simnow现必须是v6.3.19P120200106版本api，评测请用v6.3.19T120200423。

4.运行mddemo没有收到行情？

请参考CTP程序化交易入门系列之四：行情订阅常见问题解答这篇博客

七、欢迎交流

欢迎扫二维码关注或者搜索程序化交易入门(QuantRoad2019)，一起学习程序化交易！

QQ交流群（767101469），一起讨论程序化交易！