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About the developer

alpha-miner
164 Stars 58 Forks MIT License 1.1K Commits 2 Opened issues

Description

quantitative security portfolio analysis. The analysis pipeline including data storage abstraction, alpha calculation, ML based alpha combining and portfolio calculation.

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Contributors list

Alpha - Mind

Python version
Build Status travis build status
Coverage coverage

Alpha - Mind 是基于 Python 开发的股票多因子研究框架。

TODO list

alpha-mind的开发经过长期的暂停之后,将重启。下面的列表会给出一组现在规划中的功能或者改进:

  • [x] 增加对于数据后端MySQL的支持;
  • [ ] 增加对于数据后端CSV文件的支持,并且提供一份样例文件供用户测试使用;
  • [x] 删除所有的c++相关代码,方便alpha-mind的安装;
  • [x] 在windows以及linux平台提供可以直接pip安装的安装包;
  • [ ] 完整的文档;
  • [ ] alpha模型增加超参数调优的功能;
  • [ ] alpha模型增加多期预测能力;
  • [ ] 优化器增加多期优化的能力。

依赖

该项目主要有两个主要的github外部依赖:

这两个库都可以直接使用pip进行安装。

功能

alpha - mind 提供了多因子研究中常用的工具链,包括:

  • 数据清洗
  • alpha 模型
  • 风险模型
  • 组合优化
  • 执行器

所有的模块都设计了完整的测试用例以尽可能保证正确性。同时,所有的数值模型开发中都对性能给予了足够高的关注,参考了优秀的第三方工具以保证性能:

  • numpy
  • numba
  • cvxopt
  • cvxpy
  • pandas
  • scipy

安装

安装需要直接clone或者下载源代码安装,具体流程为:

克隆项目到本地

$ git clone https://github.com/alpha-miner/alpha-mind.git

然后直接使用一下命令安装

$ python setup.py install

使用Docker运行

  1. docker build -t alpha-mind:latest -f Dockerfile .
  2. docker run -it -p 8080:8080 --name alpha-mind alpha-mind

提示

环境变量的配置在

./entrypoint.sh
中,包括:
  • DB_VENDOR
    : 如果使用mysql,请设置为
    rl
    ;
  • DB_URI
    : 数据库的连接串。
  • FACTOR_TABLES
    : 使用的因子表

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